Navegação UFRN - Dissertações por assunto "Modelos GARCH"

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Eficiência e razão de Hedge: uma análise dos mercados futuro brasileiros de boi, café, etanol, milho e soja

Nogueira, Cinthya Muyrielle da Silva (Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 2013-09-08)

Esta pesquisa objetivou investigar a eficiência e razão ótima de hedge para os mercados futuro de boi, café, etanol, milho e soja. Este trabalho tratou a razão ótima e efetividade de hedge através de modelos GARCH multivariados ...