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Análise de bolhas em commodities agrícolas: os casos do açúcar, do café e da soja

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dc.contributor.author Silva, Anna Karolyna
dc.contributor.author Silva Junior, Geraldo Edmundo
dc.date.accessioned 2023-02-03T23:16:43Z
dc.date.available 2023-02-03T23:16:43Z
dc.date.issued 2022-09-29
dc.identifier.citation SILVA, Anna Karolyna; SILVA JUNIOR, Geraldo Edmundo. Análise de bolhas em commodities agrícolas: os casos do açúcar, do café e da soja. Revista de Economia e Agronegócio, Viçosa, v. 20, n. 1, p. 1-22, 29 set. 2022. Disponível em: https://periodicos.ufv.br/rea/article/view/13021/7708. Acesso em: 23 jan. 2023. pt_BR
dc.identifier.issn 2526-5539
dc.identifier.uri https://periodicos.ufv.br/rea/article/view/13021/7708 pt_BR
dc.identifier.uri http://www.sbicafe.ufv.br/handle/123456789/13750
dc.description.abstract Os choques econômicos dos anos setenta e oitenta, bem como a alteração das condições dos mercados, afetaram sensivelmente a volatilidade dos preços de muitas commodities. A volatilidade dos preços de commodities como o açúcar, o café e a soja, demanda um estudo sobre a ocorrência de bolhas e a sua respectiva caraterização. Para tal, o presente trabalho utilizou a metodologia do GSADF com as simulações de Monte Carlo(MC) e Wild Bootstrapping(WB) e com a inclusão de um parâmetro de tendência, visando a análise das commodities, para o período entre janeiro de 1964 e dezembro de 2016. Os resultados mostraram a ausência de bolhas para a soja, por se tratar de uma commodity mais líquida. Para o açúcar, foram identificadas, em média, cinco bolhas sendo que os períodos foram mais longos para o WB com tendência e mais longos para o MC com tendência. Para o café, os períodos foram mais longos para as simulações sem tendência. Concluiu-se que os mercados do café e do açúcar estão sujeitos à volatilidade, o que não foi observado para a soja. Ainda, o uso da tendência reduz a ocorrência de bolhas por considerar o longo prazo dos mercados. pt_BR
dc.format pdf pt_BR
dc.language.iso pt_BR pt_BR
dc.publisher Universidade Federal de Viçosa pt_BR
dc.relation.ispartofseries Revista de Economia e Agronegócio;v. 20, n. 1, p. 1-22, 2022;
dc.rights Open Access pt_BR
dc.subject Econometria pt_BR
dc.subject Modelos de Séries Temporais pt_BR
dc.subject Preços pt_BR
dc.subject Flutuações e Ciclos pt_BR
dc.subject Mercados de Commodities pt_BR
dc.subject.classification Cafeicultura::Economia e política agrícola pt_BR
dc.title Análise de bolhas em commodities agrícolas: os casos do açúcar, do café e da soja pt_BR
dc.type Artigo pt_BR

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Rev. de Econ. e Agron_v. 20_n. 1_p. 1-22_2022.pdf 5.078Mb application/pdf Visualizar/Abrir ou Pre-visualizar Texto completo

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