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Derivativos sobre commodities influenciam a volatilidade dos preços à vista? Uma análise nos mercados de boi gordo e café arábica no Brasil

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dc.contributor.author Silveira, Rodrigo Lanna Franco da
dc.contributor.author Maciel, Leandro
dc.contributor.author Ballini, Rosangela
dc.date.accessioned 2022-02-02T12:03:41Z
dc.date.available 2022-02-02T12:03:41Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation SILVEIRA, R. L. F.; MACIEL, L.; BALLINI, R. Derivativos sobre commodities influenciam a volatilidade dos preços à vista? Uma análise nos mercados de boi gordo e café arábica no Brasil. Revista de Economia e Sociologia Rural, Brasília, v. 52, n. 3, p. 417-436, jul./set. 2014. pt_BR
dc.identifier.issn 1806-9479
dc.identifier.uri https://www.scielo.br/j/resr/a/YSjspYgDpXK7jFhPKSsp65b/?format=pdf&lang=pt pt_BR
dc.identifier.uri http://www.sbicafe.ufv.br/handle/123456789/13265
dc.description.abstract Além de fatores conjunturais da economia mundial e estruturais relativos à oferta e demanda global por commodities, aponta-se que o movimento altista dos preços destes produtos na década de 2000 pode também ser explicado pelo maior contágio dos derivativos nos seus respectivos mercados à vista. Argumenta-se ainda que esses papéis contribuíram para a elevação da volatilidade das cotações spot. Neste contexto, este artigo avaliou a influência das negociações e da volatilidade dos preços futuros sobre a volatilidade dos preços à vista nos mercados de café arábica e de boi gordo no Brasil. Realizaram‑se testes de causalidade de Granger, decomposição da variância do erro de previsão, considerando modelos VAR, além de testes de causalidade na variância, baseados na função de correlação cruzada e no multiplicador de Lagrange. Os resultados mostraram que, em geral, variações não esperadas do volume de negociação e variabilidade dos preços futuros alteraram o padrão de volatilidade dos respectivos mercados spot. pt_BR
dc.format pdf pt_BR
dc.language.iso pt_BR pt_BR
dc.publisher Sociedade Brasileira de Economia e Sociologia Rural pt_BR
dc.relation.ispartofseries Revista de Economia e Sociologia Rural;v.52, n.3, 2014
dc.rights Open Access pt_BR
dc.subject Mercados futuros pt_BR
dc.subject Commodities pt_BR
dc.subject Volatilidade pt_BR
dc.subject Causalidade pt_BR
dc.subject.classification Cafeicultura::Economia e política agrícola pt_BR
dc.title Derivativos sobre commodities influenciam a volatilidade dos preços à vista? Uma análise nos mercados de boi gordo e café arábica no Brasil pt_BR
dc.type Artigo pt_BR

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Revista de Econ ... n. 3_p. 417 - 436_2014.pdf 1.760Mb application/pdf View/Open ou Pre-visualizar

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