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Uma análise empírica da volatilidade do retorno de commodities agrícolas utilizando modelos ARCH: os casos do café e da soja

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dc.contributor.author Silva, Washington Santos da
dc.contributor.author Sáfadi, Thelma
dc.contributor.author Castro Júnior, Luiz Gonzaga de
dc.date.accessioned 2022-01-26T16:26:04Z
dc.date.available 2022-01-26T16:26:04Z
dc.date.issued 2005
dc.identifier.citation SILVA, W. S.; SÁFADI, T.; CASTRO JÚNIOR, L. G. Uma análise empírica da volatilidade do retorno de commodities agrícolas utilizando modelos ARCH: os casos do café e da soja. Revista de Economia e Sociologia Rural, Brasília, v. 43, n. 1, p. 119-134, jan./mar. 2005. pt_BR
dc.identifier.issn 1806-9479
dc.identifier.uri https://www.scielo.br/j/resr/a/6GXcN5Qg7xq9FwZGsJ8M5hP/?format=pdf&lang=pt pt_BR
dc.identifier.uri http://www.sbicafe.ufv.br/handle/123456789/13247
dc.description.abstract Examinou-se o processo da volatilidade dos retornos de duas importantes commodities agrícolas brasileiras, o café e a soja, por meio de modelos da classe ARCH. Os resultados empíricos sugerem fortes sinais de persistência e assimetria na volatilidade de ambas as séries. Além disso, os resultados sugerem que a implementação de políticas que criem, facilitem o acesso e estimulem a utilização de instrumentos de hedging baseados no mercado podem ser estratégias adequadas para tais setores diante da persistência de choques e volatilidade pronunciadas constatadas para os retornos destas commodities. pt_BR
dc.format pdf pt_BR
dc.language.iso pt_BR pt_BR
dc.publisher Sociedade Brasileira de Economia e Sociologia Rural pt_BR
dc.relation.ispartofseries Revista de Economia e Sociologia Rural;v.43, n.1, 2005
dc.rights Open Access pt_BR
dc.subject Commodities agrícolas brasileiras pt_BR
dc.subject Modelos ARCH pt_BR
dc.subject Volatilidade pt_BR
dc.subject.classification Cafeicultura::Economia e política agrícola pt_BR
dc.title Uma análise empírica da volatilidade do retorno de commodities agrícolas utilizando modelos ARCH: os casos do café e da soja pt_BR
dc.type Artigo pt_BR

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Revista de Econ ... n. 1_p. 119 - 134_2005.pdf 382.9Kb application/pdf Visualizar/Abrir ou Pre-visualizar

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