dc.contributor.author |
Silva, Washington Santos da |
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dc.contributor.author |
Sáfadi, Thelma |
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dc.contributor.author |
Castro Júnior, Luiz Gonzaga de |
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dc.date.accessioned |
2022-01-26T16:26:04Z |
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dc.date.available |
2022-01-26T16:26:04Z |
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dc.date.issued |
2005 |
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dc.identifier.citation |
SILVA, W. S.; SÁFADI, T.; CASTRO JÚNIOR, L. G. Uma análise empírica da volatilidade do retorno de commodities agrícolas utilizando modelos ARCH: os casos do café e da soja. Revista de Economia e Sociologia Rural, Brasília, v. 43, n. 1, p. 119-134, jan./mar. 2005. |
pt_BR |
dc.identifier.issn |
1806-9479 |
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dc.identifier.uri |
https://www.scielo.br/j/resr/a/6GXcN5Qg7xq9FwZGsJ8M5hP/?format=pdf&lang=pt |
pt_BR |
dc.identifier.uri |
http://www.sbicafe.ufv.br/handle/123456789/13247 |
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dc.description.abstract |
Examinou-se o processo da volatilidade dos retornos de duas importantes commodities agrícolas brasileiras, o café e a soja, por meio de modelos da classe ARCH. Os resultados empíricos sugerem fortes sinais de persistência e assimetria na volatilidade de ambas as séries. Além disso, os resultados sugerem que a implementação de políticas que criem, facilitem o acesso e estimulem a utilização de instrumentos de hedging baseados no mercado podem ser estratégias adequadas para tais setores diante da persistência de choques e volatilidade pronunciadas constatadas para os retornos destas commodities. |
pt_BR |
dc.format |
pdf |
pt_BR |
dc.language.iso |
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pt_BR |
dc.publisher |
Sociedade Brasileira de Economia e Sociologia Rural |
pt_BR |
dc.relation.ispartofseries |
Revista de Economia e Sociologia Rural;v.43, n.1, 2005 |
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dc.rights |
Open Access |
pt_BR |
dc.subject |
Commodities agrícolas brasileiras |
pt_BR |
dc.subject |
Modelos ARCH |
pt_BR |
dc.subject |
Volatilidade |
pt_BR |
dc.subject.classification |
Cafeicultura::Economia e política agrícola |
pt_BR |
dc.title |
Uma análise empírica da volatilidade do retorno de commodities agrícolas utilizando modelos ARCH: os casos do café e da soja |
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dc.type |
Artigo |
pt_BR |